جمع‌بندی: برنامه‌ی معاملاتی و ژورنال (Trading Plan & Journal)
قانون‌هات رو قبل از معامله بنویس، هر معامله رو با R ثبت کن، و با عددها، نه احساست، قضاوت کن چیزی جواب می‌ده یا نه.
برنامه‌ی معاملاتی (Trading Plan)
یه مجموعه‌ی کوتاه و نوشته‌شده از قانون‌ها، که قبل از هر معامله ساخته می‌شه و از قبل تعیین می‌کنه تو هر موقعیتی چی‌کار می‌کنی. کارش اینه که تصمیم‌ها رو وقتی آرومی بگیری، که مجبور نباشی وقتی پول داره تکون می‌خوره بگیریشون.
«تو هر معامله ۱٪ ریسک می‌کنم. حد ضررم جاییه که الگو غلط از آب درمیاد. بعد از −۳٪ تو یه روز، تا فردا دست نگه می‌دارم.»
یه برنامه به چی جواب می‌ده، درس به درس
- چی و کِی
تو کدوم بازارها و با چه بازه‌ی زمانی معامله می‌کنی. هر چی کمتر، یاد گرفتنش راحت‌تر.
- الگو (Setup)
موقعیتی که دنبالشی، اون‌قدر دقیق توصیف‌شده که یه نفر دیگه هم بتونه تشخیصش بده (درس ۶).
- ورود و حد ضرر
با چه نوع سفارشی وارد می‌شی (درس ۴) و حد ضرر کجا می‌ره: جایی که ایده غلط از آب درمیاد (درس ۸).
- ریسک و اهرم
ریسک هر معامله، مثلاً ۱٪ (درس ۷)، و بیشترین اهرمی که هیچ‌وقت ازش بالاتر نمی‌ری (درس ۹).
- کِی دست نگه داری
یه حداکثر ضرر روزانه یا هفتگی، مثلاً −۳٪ تو یه روز، که بعدش تا دوره‌ی بعد معامله نمی‌کنی.
- بررسی هزینه
اینکه حرکتی که انتظارش رو داری در مقایسه با هزینه‌ی رفت‌وبرگشت بزرگ هست یا نه (درس ۱۰).
خودت رو امتحان کن
برنامه‌ی نگین می‌گه: بعد از −۳٪، اون روز دیگه معامله نکن. الان روی −۳٪ـه و یه چیزی می‌بینه که شبیه یه الگوی بی‌نقصه. برنامه‌ش بهش چی می‌گه؟
- بگیرش، ولی با نصف اندازه
- برای امروز دست نگه دار؛ الگو می‌تونه تا فردا صبر کنه
- بگیرش، چون یه الگوی بی‌نقص استثناست
- با دو برابر اندازه بگیرش که روز رو جبران کنی
جواب رو ببین
برای امروز دست نگه دار؛ الگو می‌تونه تا فردا صبر کنه
درسته. این قانون دقیقاً برای همین لحظه‌ست، وقتی یه ضرر باعث می‌شه هر الگویی شبیه همونی به نظر بیاد که قراره درستش کنه. الگوها برمی‌گردن؛ حسابی که صفر شده نه.
ژورنال معاملاتی (Trading Journal)
سابقه‌ی همه‌ی معامله‌ها، که درست بعد از بسته شدنشون نوشته می‌شه: تاریخ، بازار، الگو، ورود، حد ضرر، خروج، اندازه، کارمزد، نتیجه به R، حسی که داشتی، و یه ستون صادقانه: طبق برنامه بود؟ بله/نه. برنامه می‌گه قصد داشتی چی‌کار کنی؛ ژورنال نشون می‌ده واقعاً چی‌کار کردی.
«۱۲ اردیبهشت · الگو: برگشت از حمایت · ورود ۵۰، حد ضرر ۴۸، خروج ۵۴ · ۵۰ سهم · کارمزد ۶ · +۲R · آروم · طبق برنامه: بله»
خودت رو امتحان کن
جاش تو برنامه‌ست، که قبل از معامله نوشته می‌شه، یا تو ژورنال، که بعد از هر معامله نوشته می‌شه؟
- تو هر معامله ۱٪ ریسک
- بعد از −۳٪ تو یه روز، دیگه معامله نکن
- حد ضرر جاییه که الگو غلط از آب درمیاد
- قیمت خروج و نتیجه: +۲R
- بی‌حوصله بودم، زود وارد شدم
- طبق برنامه بود؟ نه
جواب رو ببین
برنامه (قبل): تو هر معامله ۱٪ ریسک, بعد از −۳٪ تو یه روز، دیگه معامله نکن, حد ضرر جاییه که الگو غلط از آب درمیاد
ژورنال (بعد): قیمت خروج و نتیجه: +۲R, بی‌حوصله بودم، زود وارد شدم, طبق برنامه بود؟ نه
قدم‌به‌قدم ببین
کارت برنامه، که اول نوشته می‌شه یه کارت با عنوان PLAN سه ردیف کوتاه داره: RISK 1%، SL با یه تیک، و MAX DAY −3%. قبل از هر معامله قانون‌ها نوشته می‌شن: چقدر ریسک کنی، اینکه هر معامله حد ضرر داره، و کِی برای اون روز دست نگه داری.
پنج معامله به R: Σ +۱R کنار برنامه یه جدول ژورنال ظاهر می‌شه، با ستون‌های #، R و PLAN. پنج ردیف پر می‌شن: +۲R، −۱R، −۱R، +۲R، −۱R، بردها آبی و باخت‌ها نارنجی، و کنار همه‌شون Y یعنی طبق برنامه بوده. دو برد ۲R و سه باخت ۱R جمع کل رو می‌رسونن به Σ +۱R.
آمار: WIN 40%، EV +0.2R زیر جدول یه ردیف سه‌تایی از جعبه‌ها ظاهر می‌شه: WIN 40%، AVG +2R / −1R، و EV +0.2R. فقط ۴۰٪ معامله‌ها برده بودن، ولی امید ریاضی مثبته، چون هر برد دو برابر هر باخته: ۰٫۴ × ۲ − ۰٫۶ × ۱ = +۰٫۲R.
ردیف ۶: −۳R، برنامه N، و Σ −۲R یه ردیف ششم با دورخط بنفش وارد می‌شه: −۳R، با N تو ستون PLAN، چون حد ضرر جابه‌جا شده بود. جمع کل از +۱R می‌افته به Σ −۲R. یه معامله که یه قانون رو شکست هر چی پنج‌تای اول ساخته بودن رو پاک کرد، و ژورنال دقیقاً نشون می‌ده کدوم قانون شکسته شد.
خودت رو امتحان کن
ژورنال فرهاد پنج معامله نشون می‌ده: +۲R، −۱R، −۱R، +۲R، −۱R. جمع کلش چقدره؟
- −۱R
- +۱R
- +۴R
- +۷R
جواب رو ببین
+۱R
درسته. بردها: ۲ + ۲ = ۴R. باخت‌ها: ۱ + ۱ + ۱ = ۳R. ۴ − ۳ = +۱R.
خودت رو امتحان کن
تو همین پنج معامله، درصد برد فرهاد چقدره؟
- ۲۰٪
- ۴۰٪
- ۶۰٪
- ۱۰۰٪، چون جمع کل مثبته
جواب رو ببین
۴۰٪
درسته. دو برد از پنج معامله می‌شه ۴۰٪. در کل جلوئه چون بردها دو برابر باخت‌هان.
اندازه‌ی نمونه
پنج معامله هیچی رو ثابت نمی‌کنه
+۰٫۲R فرهاد برای هر معامله امیدوارکننده به نظر میاد، ولی پنج نتیجه به‌راحتی می‌تونه از شانس باشه، به هر دو طرف. یه استراتژی رو فقط روی یه نمونه‌ی بزرگ قضاوت کن، دست‌کم چند ده معامله، که همه به یه روش گرفته شدن و صادقانه ثبت شدن. تا اون موقع، مفیدترین ستون ژورنال اغلب R نیست، طبق برنامه بود؟ بله/نه ـه: بهت می‌گه اصلاً داری همون استراتژی‌ای که نوشتی رو امتحان می‌کنی یا نه.
یه سکه‌ی سالم رو پنج بار بنداز؛ چهار بار شیر اومدن اصلاً عجیب نیست. هیچ‌کس از روی این نمی‌گه سکه تقلبیه؛ پنج معامله هم همین‌قدر احتیاط لازم داره.
خودت رو امتحان کن
بعد از پنج معامله با جمع مثبت، فرهاد می‌تونه مطمئن باشه استراتژیش جواب می‌ده.
جواب رو ببین
نادرست
غلطه. پنج نتیجه خیلی کمتر از اونه که مهارت رو از شانس جدا کنه. قبل از اینکه عددها چیز قابل‌اعتمادی بگن، به هر طرف، چند ده معامله لازم داره که همه به یه روش گرفته شده باشن و صادقانه ثبت شده باشن.
کل دوره تو شش خط
- قیمت آخرین معامله‌ایه که یه خریدار و یه فروشنده سرش توافق کردن.
- دفتر سفارش، اسپرد و نوع سفارشت تعیین می‌کنن واقعاً چقدر می‌پردازی.
- شمع‌ها، روندها و سطح‌ها گذشته رو توصیف می‌کنن؛ پیشگویی نیستن.
- اندازه‌ی هر پوزیشن رو از ریسک و حد ضررت حساب کن، و یادت باشه اهرم از هر دو طرف ضرب می‌کنه.
- هزینه‌ها قطعی‌ان، و تحقیقات درباره‌ی معامله‌گرهای کوتاه‌مدت هشیارکننده‌ست.
- یه برنامه‌ی نوشته و یه ژورنال صادقانه احساس‌ها رو تبدیل به عدد می‌کنن.
مرور درس
- برنامه‌ی معاملاتی، که قبل از هر معامله نوشته می‌شه، بازارها، الگو، ورود، حد ضرر، ریسک هر معامله، سقف اهرم و حداکثر ضرر روزانه رو تعیین می‌کنه.
- ژورنال هر معامله رو ثبت می‌کنه، با نتیجه‌ش به R و اینکه طبق برنامه بوده یا نه.
- پنج معامله‌ی +۲R، −۱R، −۱R، +۲R، −۱R جمعاً می‌شن +۱R: درصد برد ۴۰٪ و امید ریاضی +۰٫۲R.
- یه قانون شکسته، یه معامله‌ی −۳R با حد ضرر جابه‌جاشده، جمع رو رسوند به −۲R؛ ژورنال دقیقاً نشون می‌ده کجا.
- پنج معامله هیچی رو ثابت نمی‌کنه؛ با معامله‌ی کاغذی یا اندازه‌ی خیلی کوچیک شروع کن، و تصمیم به معامله نکردن هم یه نتیجه‌ی درسته.